一、报告时间

2026年11月1日（星期日）16:00

二、报告地点

经管335会议室

三、报告人

林金官，南京审计大学教授

四、报告主题

具有时变杠杆效应的多元已实现GARCH模型的统计分析

五、报告摘要

多元波动率在金融风险评估中具有重要的研究价值。本报告在已有的多元波动率模型中引入了一种带有分段二次结构的时变杠杆函数，以捕捉杠杆效应的动态变化特征，并给出两步拟极大似然（Two-Step Quasi-Maximum Likelihood，2S-QML）估计方法的具体步骤。研究发现，这种估计方法具有相合性和渐近正态性。模拟研究与实证分析结果显示，在考虑时变杠杆效应后，模型的样本内拟合效果与样本外预测精度均有所提升。应用这种模型可以有效提升金融风险评估能力，具有重要的理论价值和现实应用意义。

六、报告人简介

林金官，南京审计大学“润泽特聘教授”、统计学二级教授、博士生导师。主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究。现任江苏省政府统计与大数据研究院院长、全国工业统计学教学研究会副会长、江苏省统计学会副会长，曾任2013—2017年、2018—2022年教育部统计学类教学指导委员会委员，兼任江苏省理学1类研究生教育指导委员会委员、《数理统计与管理》副主编及《审计与经济研究》《系统科学与数学》《统计与决策》《统计学报》《统计理论与实践》等期刊编委。2000年以来，在数学、统计学、计量经济学等领域的学术期刊发表论文100余篇，主持国家级科研项目6项（其中国家社会科学基金重大项目1项）、省部级以上科研项目10项。曾获第七届全国统计科研优秀成果奖一等奖、第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖、第十二届江苏省统计科研优秀成果奖二等奖等。