一、报告时间

2026年11月9日（星期一）16:00

二、报告地点

经管101报告厅

三、报告人

姜荣，上海对外经贸大学统计与数据科学学院教授

四、报告主题

广义分位数回归：风险度量、统计估计与应用

五、报告摘要

风险价值（VaR）是广泛使用的风险度量工具，但其一般不满足次可加性，这限制了其在刻画组合风险方面的适用性。本报告从分位数的加权积分出发，介绍一种兼具风险度量与尾部回归功能的广义分位数回归框架。通过引入依赖于分位水平与位置参数的权重函数，给出相应风险度量满足一致性及关于分位水平的单调性等性质的充分条件，在统一刻画多种已有风险度量的同时，构建具有灵活性和可解释性的新型风险度量工具。在此基础上，介绍核估计方法及其渐近性质，并进一步引入随机森林估计，以缓解多维协变量情形下核方法面临的维数灾难问题，建立相应估计量的强相合性。最后，通过模拟研究和实际数据分析，展示所提方法的有限样本表现及其在风险评估中的应用。

六、报告人简介

姜荣，博士，上海对外经贸大学统计与数据科学学院教授，中国现场统计研究会旅游大数据分会常务理事。在《Journal of Machine Learning Research》《Journal of Business & Economic Statistics》《Journal of the Royal Statistical Society: Series C》《Journal of Financial Econometrics》和《Journal of Multivariate Analysis》等国际期刊发表SCI、SSCI论文30余篇。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金及上海市扬帆计划项目等。