近日，我校经济管理学院博士研究生张熙林（范国良教授指导）等在ABS三星期刊《Computational Statistics & Data Analysis》合作发表了题为“Conditional independence test in factor models via projectioncorrelation”的学术论文。

该研究核心观点为：

在现有独立性检验方法中，投影相关系数（projection correlation）以其对维度不敏感、在正交变换下不变、且无需调节参数与矩条件等优良性质而具有独特优势。本文首次将投影相关系数引入因子模型框架，提出一种用于刻画条件依赖并实施条件独立性检验的新方法，可同时适用于不同维度的响应向量与公共因子，并允许因子个数随样本量增长而发散，从而显著拓展了现有方法的适用范围。在此基础上，本文在原假设与备择假设下建立了相应统计量的渐近理论，并进一步提出一种不依赖高斯分布假设的依赖图构建通用方案。数值模拟与真实数据分析结果表明，所提方法在检验功效与稳健性方面均表现出明显优势，体现了其在高维复杂依赖结构分析中的创新性与实用价值。

全文链接为：

https://doi.org/10.1016/j.csda.2026.108339