近日，我校经济管理学院博士研究生罗凤（范国良教授指导）等在概率统计领域的重要期刊《Communications in Statistics - Theory and Methods》合作发表了题为“Statistical inference for partially linear varying coefficient autoregressive models”的学术论文。

该研究核心观点为：

本研究提出了部分线性变系数自回归模型，并引入了一种能够有效捕捉协变量非线性结构的方法。我们采用Profile最小二乘与B样条近似相结合的策略，实现了对参数部分和变系数函数的同步估计。为解决线性部分可能存在的冗余协变量问题，进一步提出了带SCAD惩罚的惩罚最小二乘方法，并从理论上证明了该方法具有一致性与Oracle性质。此外，我们构建了Profile似然比检验，用于处理关于兴趣参数的假设检验问题，并推导了相应的大样本性质。最后，通过模拟研究与实际数据分析，验证了所提出方法在有限样本下的良好表现及其在实际应用中的有效性。

全文链接为：https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610926.2025.2461622